События фильма «Мсье Кляйн» разворачиваются в январе 1942-го года в оккупированном немецкой армией Париже. В городе начинаются антиеврейские действия, на чем умудряются хорошо наживаться некоторые дельцы. Один из них – успешный владелец антикварного магазина Робер Кляйн. Теперь, когда евреи готовы поменять ценности на кусок хлеба, для Кляйна наступают золотые времена. Пока одни нищают, Кляйн богатеет и наслаждается жизнью с многочисленными любовницами в своем роскошном доме. Однажды утром на пороге своего дома делец обнаруживает свежий номер газеты «Еврейский вестник», на который он никогда не подписывался. Вскоре становится ясно, что газета действительно для Робера Кляйна, но другого. Главному герою интересно, кем является его полный тезка и он становится одержим идеей найти его и узнать о нем все…